公司案例

典型案例分析

项目背景

        重庆农村商业银行股份有限公司(简称重庆农村商业银行)成立于2008年6月,是全国第三家、中西部首家省级农村商业银行。资本金60亿元,总资产规模超过3000亿元,注册资本金居全国农村商业银行之首,是重庆市资产规模最大、存款规模最大、服务网点最多的地方金融机构,也是重庆市最大的涉农贷款银行、中小企业融资银行和个人信贷银行。

        随着业务范围和规模的扩大,加之“上市”和“走出去”战略的需要,必须进行经营管理转型,由单纯的外延增长模式向精细化管理,平衡风险和盈利的可持续增长模式转变。为此2010年6月初正式启动资金转移定价系统和资产负债管理系统的建设, 以提升银行的盈利分析管理能力、风险管理水平和决策分析能力。

项目目标

        本项目旨在建立重庆农村商业银行资金转移定价(FTP)机制,借助FTP系统建立科学的资金转移定价系统,幸运飞艇用100滚雪球:实现单一司库集中管理全行资金,科学构建收益率曲线,建立期限匹配法模式下的内部资金转移价格,将利率风险和流动性风险由基层业务单元转移到总行司库,为集中的市场风险管理奠定基础;提供多维度的资金成本及净利息收入的分析,为银行的多维风险调节后绩效系统奠定基础。

        针对银行的流动性风险、利率风险和汇率风险,借助资产负债管理系统(ALM)实现流动性风险管理、利率风险管理、汇率风险管理,实现全面、动态、前瞻性的资产负债管理。

项目成果

       建立了完善的资金转移定价系统并推广使用,资金转移定价方案结果与银行预算、考核等策略密切配合发挥作用;

       导入国际先进的ALM系统,基本实现了ALM静态和动态分析功能,并将ALM的分析结果应用到资产负债结构调整、银行战略规划等管理活动中;

      建立专用的ALM/FTP数据集市;

      开发了具有国内先进水平的活期存款沉淀率模型,实现对活期存款的精确分析。根据分析结果制定针对性的FTP政策,在一年之类将活期存款占全部存款的比例提高近十个百分点。

版权所有:北京泛鹏天地科技股份有限公司京公网安备11010502019561E_mail : vp@vprisk.com网站建设公司:收获成功

友情链接